Сравнение DFIN с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Доходность
Сравнение доходности DFIN и IBKR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIN и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | -1.35% | -25.57% | 0.58% | 61.37% | -18.01% | 177.78% | 62.08% | -25.37% | -28.01% | -15.19% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 5.71% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
Фундаментальные показатели
DFIN:
$1.24B
IBKR:
$30.41B
DFIN:
$1.16
IBKR:
$3.63
DFIN:
39.66
IBKR:
18.70
DFIN:
1.68
IBKR:
3.67
DFIN:
3.28
IBKR:
1.49
DFIN:
$767.00M
IBKR:
$8.25B
DFIN:
$427.30M
IBKR:
$7.25B
DFIN:
$215.50M
IBKR:
$6.30B
Доходность по периодам
С начала года, DFIN показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 5.71%.
DFIN
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
IBKR
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 49.54%
- 5 лет*
- 30.54%
- 10 лет*
- 21.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIN vs. IBKR — Ранг доходности на риск
DFIN
IBKR
Сравнение DFIN c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIN | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.36 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.95 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.47 | -3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 8.77 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIN | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.36 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.90 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.40 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DFIN и IBKR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIN и IBKR
DFIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.47% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок DFIN и IBKR
Максимальная просадка DFIN за все время составила -84.38%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIN и IBKR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIN | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.38% | -63.66% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -18.70% | -22.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | -38.66% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.11% | -13.31% | -20.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.47% | -24.93% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.10% | 7.40% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIN и IBKR
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что DFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIN | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 11.41% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.05% | 28.24% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.69% | 42.93% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 34.07% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.14% | 33.19% | +13.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFIN и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donnelley Financial Solutions, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности