Сравнение DFIN с IBKR
DFIN (Donnelley Financial Solutions, Inc.) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, DFIN returned 7.04%/yr vs 41.77%/yr for IBKR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFIN и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIN показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 42.31%.
DFIN
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 16.08%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- -26.10%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- —
IBKR
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 42.31%
- С начала года
- 42.31%
- 1 год
- 57.59%
- 3 года*
- 64.30%
- 5 лет*
- 41.77%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам DFIN и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | -1.03% | -25.57% | 0.58% | 61.37% | -18.01% | 177.78% | 62.08% | -25.37% | -28.01% | -15.19% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 42.31% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
Correlation
The correlation between DFIN and IBKR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.32 |
The correlation between DFIN and IBKR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFIN:
$1.15B
IBKR:
$157.08B
DFIN:
$1.26
IBKR:
$3.74
DFIN:
36.63
IBKR:
24.40
DFIN:
1.66
IBKR:
4.71
DFIN:
3.23
IBKR:
1.93
DFIN:
$771.40M
IBKR:
$8.69B
DFIN:
$358.50M
IBKR:
$7.75B
DFIN:
$125.10M
IBKR:
$7.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIN vs. IBKR — Ранг доходности на риск
DFIN
IBKR
Сравнение DFIN c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIN | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.10 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 7.78 | -8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIN и IBKR
Максимальная просадка DFIN за все время составила -85.37%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIN и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIN | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.37% | -63.66% | -21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.93% | -18.70% | -25.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.44% | -38.66% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | -38.66% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.89% | -5.67% | -28.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.72% | -24.79% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.38% | 7.43% | +18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIN и IBKR
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 11.71%. Это указывает на то, что DFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIN | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 11.71% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.86% | 28.81% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.70% | 38.24% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.46% | 34.70% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.51% | 33.37% | +14.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIN и IBKR
DFIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFIN и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donnelley Financial Solutions, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFIN and IBKR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIN has higher volatility (12.32%) compared to IBKR (11.71%). In terms of maximum drawdown, DFIN dropped -85.37% vs IBKR's -63.66%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIN и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор