PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIN с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DFIN с IBKR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DFIN (Donnelley Financial Solutions, Inc.) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, DFIN returned 3.46%/yr vs 38.44%/yr for IBKR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFIN и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIN показывает доходность -21.31%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 31.51%.

DFIN

1 день
-4.60%
1 месяц
-14.50%
С начала года
-21.31%
6 месяцев
-19.80%
1 год
-34.18%
3 года*
-7.31%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—

IBKR

1 день
-3.06%
1 месяц
-2.94%
С начала года
31.51%
6 месяцев
31.13%
1 год
63.98%
3 года*
61.67%
5 лет*
38.44%
10 лет*
24.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIN и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIN
Donnelley Financial Solutions, Inc.		-21.31%-25.57%0.58%61.37%-18.01%177.78%62.08%-25.37%-28.01%-15.19%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		31.51%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%

Correlation

The correlation between DFIN and IBKR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.33

The correlation between DFIN and IBKR shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFIN:

$966.26M

IBKR:

$37.84B

EPS

DFIN:

$1.26

IBKR:

$3.76

Коэффициент P/E

DFIN:

29.27

IBKR:

22.48

Коэффициент P/S

DFIN:

1.32

IBKR:

4.33

Коэффициент P/B

DFIN:

2.57

IBKR:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

DFIN:

$771.40M

IBKR:

$8.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFIN:

$358.50M

IBKR:

$7.75B

EBITDA (12 мес.)

DFIN:

$125.10M

IBKR:

$7.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donnelley Financial Solutions, Inc.

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с DFIN:
DFIN с AAPLDFIN с XLF
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

DFIN vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIN
Ранг доходности на риск DFIN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIN: 88
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIN c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFINIBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.72

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.31

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.28

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.44

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

8.72

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIN vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIN на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIN и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFINIBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

1.72

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.12

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.44

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DFIN и IBKR

Максимальная просадка DFIN за все время составила -84.38%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIN и IBKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFINIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.38%

-63.66%

-20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.93%

-18.70%

-25.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.44%

-38.66%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-38.66%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.44%

-4.87%

-42.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.64%

-24.73%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.21%

7.36%

+16.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIN и IBKR

Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеют волатильность 10.84% и 10.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFINIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

10.53%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.71%

27.49%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.69%

37.48%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.42%

34.43%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.18%

33.34%

+13.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIN и IBKR

DFIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIN
Donnelley Financial Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.39%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFIN и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donnelley Financial Solutions, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
205.50M
765.00M
(DFIN) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DFIN and IBKR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIN has higher volatility (10.84%) compared to IBKR (10.53%). In terms of maximum drawdown, DFIN dropped -84.38% vs IBKR's -63.66%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIN и IBKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор