Сравнение DFIN с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIN и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIN и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | -1.35% | -25.57% | 0.58% | 61.37% | -18.01% | 177.78% | 62.08% | -25.37% | -28.01% | -15.19% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIN показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%.
DFIN
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIN vs. XLF — Ранг доходности на риск
DFIN
XLF
Сравнение DFIN c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIN | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.05 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.19 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.05 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 0.16 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIN | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.05 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.50 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFIN и XLF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIN и XLF
DFIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок DFIN и XLF
Максимальная просадка DFIN за все время составила -84.38%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIN и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIN | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.38% | -82.69% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -14.79% | -26.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | -25.81% | -24.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.11% | -11.89% | -22.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.47% | -20.10% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.10% | 4.96% | +15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIN и XLF
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что DFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIN | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 4.76% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.05% | 11.45% | +24.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.69% | 19.25% | +27.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 18.69% | +23.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.14% | 22.18% | +24.96% |