Сравнение DFIN с XLF
DFIN (Donnelley Financial Solutions, Inc.) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 5 years, DFIN returned 7.04%/yr vs 10.43%/yr for XLF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFIN и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIN показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 2.43%.
DFIN
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 16.08%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- -26.10%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 8.46%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение доходности по годам DFIN и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | -1.03% | -25.57% | 0.58% | 61.37% | -18.01% | 177.78% | 62.08% | -25.37% | -28.01% | -15.19% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 2.43% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Correlation
The correlation between DFIN and XLF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.45 |
The correlation between DFIN and XLF has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIN vs. XLF — Ранг доходности на риск
DFIN
XLF
Сравнение DFIN c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIN | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.10 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.50 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.26 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIN и XLF
Максимальная просадка DFIN за все время составила -85.37%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIN и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIN | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.37% | -82.69% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.93% | -14.79% | -29.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.44% | -15.54% | -31.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | -25.81% | -24.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.89% | -0.53% | -33.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.72% | -19.98% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.38% | 5.82% | +20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIN и XLF
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что DFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIN | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 4.59% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.86% | 11.49% | +26.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.70% | 14.69% | +34.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.46% | 18.59% | +23.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.51% | 22.07% | +25.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIN и XLF
DFIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.45% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
DFIN and XLF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIN has higher volatility (12.32%) compared to XLF (4.59%). In terms of maximum drawdown, DFIN dropped -85.37% vs XLF's -82.69%.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIN и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор