Сравнение DFIN с XLF
DFIN (Donnelley Financial Solutions, Inc.) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 5 years, DFIN returned 3.46%/yr vs 8.20%/yr for XLF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFIN и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIN показывает доходность -21.31%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -4.02%.
DFIN
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -21.31%
- 6 месяцев
- -19.80%
- 1 год
- -34.18%
- 3 года*
- -7.31%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам DFIN и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | -21.31% | -25.57% | 0.58% | 61.37% | -18.01% | 177.78% | 62.08% | -25.37% | -28.01% | -15.19% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -4.02% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Correlation
The correlation between DFIN and XLF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.45 |
The correlation between DFIN and XLF has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIN vs. XLF — Ранг доходности на риск
DFIN
XLF
Сравнение DFIN c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIN | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.07 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.33 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.85 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIN | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.33 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.44 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.21 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DFIN и XLF
Максимальная просадка DFIN за все время составила -84.38%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIN и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIN | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.38% | -82.69% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.93% | -14.79% | -29.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.44% | -15.54% | -31.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | -25.81% | -24.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.44% | -6.79% | -40.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.64% | -20.02% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 5.69% | +18.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIN и XLF
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что DFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIN | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 4.19% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 11.16% | +25.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.69% | 14.62% | +33.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.42% | 18.65% | +23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.18% | 22.17% | +25.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIN и XLF
DFIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.52% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
DFIN and XLF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIN has higher volatility (10.84%) compared to XLF (4.19%). In terms of maximum drawdown, DFIN dropped -84.38% vs XLF's -82.69%.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIN и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор