Сравнение DFIN с AAPL
DFIN (Donnelley Financial Solutions, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. DFIN operates in Capital Markets (Financial Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, DFIN returned 3.46%/yr vs 20.16%/yr for AAPL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFIN и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIN показывает доходность -21.31%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 13.26%.
DFIN
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -21.31%
- 6 месяцев
- -19.80%
- 1 год
- -34.18%
- 3 года*
- -7.31%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 53.80%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.16%
- 10 лет*
- 29.85%
Сравнение доходности по годам DFIN и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | -21.31% | -25.57% | 0.58% | 61.37% | -18.01% | 177.78% | 62.08% | -25.37% | -28.01% | -15.19% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between DFIN and AAPL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between DFIN and AAPL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFIN:
$966.26M
AAPL:
$4.54T
DFIN:
$1.26
AAPL:
$8.24
DFIN:
29.27
AAPL:
37.32
DFIN:
1.32
AAPL:
10.13
DFIN:
2.57
AAPL:
42.62
DFIN:
$771.40M
AAPL:
$451.44B
DFIN:
$358.50M
AAPL:
$216.07B
DFIN:
$125.10M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIN vs. AAPL — Ранг доходности на риск
DFIN
AAPL
Сравнение DFIN c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIN | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.43 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.92 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 9.86 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 2.42 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.74 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.44 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок DFIN и AAPL
Максимальная просадка DFIN за все время составила -84.38%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIN и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.38% | -81.80% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.93% | -13.80% | -30.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.44% | -33.36% | -14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | -33.36% | -16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.44% | -2.49% | -44.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.64% | -29.61% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 5.47% | +18.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIN и AAPL
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что DFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 5.23% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 15.92% | +20.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.69% | 22.35% | +25.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.42% | 27.45% | +14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.18% | 28.89% | +18.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIN и AAPL
DFIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFIN и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donnelley Financial Solutions, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DFIN и AAPL
DFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donnelley Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
DFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donnelley Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.50M при выручке в 205.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
DFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donnelley Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.50M при выручке в 205.50M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
DFIN and AAPL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIN has higher volatility (10.84%) compared to AAPL (5.23%). In terms of maximum drawdown, DFIN dropped -84.38% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIN и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор