Сравнение DFII с SETH
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. DFII is actively managed, while SETH is passively managed. Over the past year, DFII returned -37.26% vs -1.33% for SETH. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. DFII charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности DFII и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 40.93%.
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | 5.61% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | -57.66% |
Correlation
The correlation between DFII and SETH is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.85 |
The correlation between DFII and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. SETH — Ранг доходности на риск
DFII
SETH
Сравнение DFII c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.05 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.02 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.04 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.02 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.45 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и SETH
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -80.74% | +32.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | -56.01% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | -61.29% | +15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -54.79% | +35.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 35.77% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и SETH
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.03%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 9.81% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | 46.07% | -12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 68.54% | -27.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 69.53% | -28.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 69.53% | -28.45% |
Сравнение комиссий DFII и SETH
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и SETH
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что больше доходности SETH в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and SETH have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (9.81%) compared to DFII (9.03%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with -1.33% vs -37.26% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a -1.33% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 10.91% for SETH.
They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор