Сравнение DFII с SETH
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. DFII is actively managed, while SETH is passively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs 22.27% for SETH. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. DFII charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности DFII и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 29.34%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -54.67% |
Correlation
The correlation between DFII and SETH is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.86 |
The correlation between DFII and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. SETH — Ранг доходности на риск
DFII
SETH
Сравнение DFII c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.68 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.23 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и SETH
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -80.74% | +29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -33.10% | -17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -64.47% | +17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -54.94% | +33.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 18.36% | +13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и SETH
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.79%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 14.79% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 47.12% | -13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 68.52% | -26.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 69.29% | -28.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 69.29% | -28.46% |
Сравнение комиссий DFII и SETH
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и SETH
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что больше доходности SETH в 17.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and SETH have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (14.79%) compared to DFII (9.79%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -44.75% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 17.26% for SETH.
They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор