Сравнение DFII с OOSP
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -38.89% vs 6.50% for OOSP. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DFII charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности DFII и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.66%.
DFII
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.11%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -28.19% | 6.01% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.66% | 5.32% |
Correlation
The correlation between DFII and OOSP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. OOSP — Ранг доходности на риск
DFII
OOSP
Сравнение DFII c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.97 | -5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 18.41 | -19.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и OOSP
Максимальная просадка DFII за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -1.31% | -48.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.13% | -1.31% | -48.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | 0.00% | -48.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -0.20% | -19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.13% | 0.35% | +28.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и OOSP
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 0.39% | +12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 2.17% | +31.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 3.65% | +38.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 3.32% | +37.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 3.32% | +37.88% |
Сравнение комиссий DFII и OOSP
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и OOSP
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 29.19%, что больше доходности OOSP в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 29.19% | 15.51% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.45% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and OOSP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (12.48%) compared to OOSP (0.39%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -50.13% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.50% vs -38.89% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.50% return vs -38.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 6.45% for OOSP.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Obra. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор