Сравнение DFII с IBLC
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. DFII is actively managed, while IBLC is passively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs 4.27% for IBLC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFII charges 0.85%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности DFII и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 4.27%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -19.65%
- 6 месяцев
- -8.48%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.27% | 63.44% |
Correlation
The correlation between DFII and IBLC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between DFII and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. IBLC — Ранг доходности на риск
DFII
IBLC
Сравнение DFII c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.10 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.18 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и IBLC
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -62.54% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -44.94% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -31.45% | -15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -25.75% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 23.76% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и IBLC
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.79%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 12.09% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 41.56% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 55.74% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 64.31% | -23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 64.31% | -23.48% |
Сравнение комиссий DFII и IBLC
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и IBLC
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что больше доходности IBLC в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.00% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and IBLC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (12.09%) compared to DFII (9.79%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 4.27% vs -44.75% for DFII. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 4.27% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 6.00% for IBLC.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор