Сравнение DFII с IBLC
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. DFII is actively managed, while IBLC is passively managed. Over the past year, DFII returned -38.89% vs 63.95% for IBLC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFII charges 0.85%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности DFII и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 27.22%.
DFII
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.11%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 19.07%
- 1 год
- 63.95%
- 3 года*
- 45.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -28.19% | 6.01% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 27.22% | 63.44% |
Correlation
The correlation between DFII and IBLC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between DFII and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. IBLC — Ранг доходности на риск
DFII
IBLC
Сравнение DFII c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.43 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.80 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и IBLC
Максимальная просадка DFII за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -62.54% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.13% | -44.94% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | -16.36% | -32.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -25.76% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.13% | 22.89% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и IBLC
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 12.48%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 16.66% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 41.64% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 55.87% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 64.51% | -23.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 64.51% | -23.31% |
Сравнение комиссий DFII и IBLC
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и IBLC
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 29.19%, что больше доходности IBLC в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 29.19% | 15.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.92% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and IBLC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (16.66%) compared to DFII (12.48%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -50.13% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 63.95% vs -38.89% for DFII. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 63.95% return vs -38.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 4.92% for IBLC.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор