Сравнение DFII с EZET
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. DFII is actively managed, while EZET is passively managed. Over the past year, DFII returned -38.89% vs -28.46% for EZET. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFII charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности DFII и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -28.19%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -44.18%.
DFII
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.11%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -19.67%
- С начала года
- -44.18%
- 6 месяцев
- -44.13%
- 1 год
- -28.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -28.19% | 6.01% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -44.18% | 54.99% |
Correlation
The correlation between DFII and EZET is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between DFII and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. EZET — Ранг доходности на риск
DFII
EZET
Сравнение DFII c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.42 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.71 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и EZET
Максимальная просадка DFII за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки EZET в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -67.56% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.13% | -67.56% | +17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | -65.79% | +17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -33.64% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.13% | 40.40% | -11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и EZET
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 12.48%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 19.85%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 19.85% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 46.99% | -13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 69.14% | -27.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 72.49% | -31.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 72.49% | -31.29% |
Сравнение комиссий DFII и EZET
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и EZET
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 29.19%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 29.19% | 15.51% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and EZET have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (19.85%) compared to DFII (12.48%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -50.13% vs EZET's -67.56%.
On 1-year performance, EZET leads with -28.46% vs -38.89% for DFII. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -28.46% return vs -38.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор