Сравнение DFII с ETHD
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. DFII charges 0.85%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности DFII и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -87.47% |
Correlation
The correlation between DFII and ETHD is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.85 |
The correlation between DFII and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. ETHD — Ранг доходности на риск
DFII
ETHD
Сравнение DFII c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.10 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.17 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.27 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и ETHD
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -95.59% | +44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -60.45% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -89.82% | +42.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -67.04% | +45.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 38.15% | -6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и ETHD
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.79%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 29.48% | -19.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 94.34% | -60.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 136.33% | -94.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 141.48% | -100.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 141.48% | -100.65% |
Сравнение комиссий DFII и ETHD
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и ETHD
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что больше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and ETHD have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to DFII (9.79%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -44.75% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 5.71% for ETHD.
They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор