Сравнение DFII с CEPI
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while CEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -41.68% vs 21.32% for CEPI. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DFII и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -25.23%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.05%.
DFII
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- -10.54%
- С начала года
- -25.23%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.93%
CEPI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32M | $1.29M | $1.61M | |
| $80.29K | $84.68K | $135.31K |
Сравнение доходности по годам DFII и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -25.23% | 6.01% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.05% | 20.24% |
Correlation
The correlation between DFII and CEPI is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between DFII and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. CEPI — Ранг доходности на риск
DFII
CEPI
Сравнение DFII c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.95 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2.21 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и CEPI
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -29.48% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -22.47% | -28.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.27% | -5.26% | -41.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -8.22% | -14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.46% | 9.66% | +23.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и CEPI
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 7.46%, в то время как у REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 10.74% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 23.69% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 29.25% | +12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.20% | 31.85% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.20% | 31.85% | +8.35% |
Сравнение комиссий DFII и CEPI
И DFII, и CEPI имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и CEPI
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.51%, что меньше доходности CEPI в 45.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 45.64% | 50.78% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 25.51% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and CEPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (10.74%) compared to DFII (7.46%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 21.32% vs -41.68% for DFII. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 21.32% return vs -41.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII and CEPI have the same expense ratio: 0.85% per year.
CEPI has the higher dividend yield at 45.64%, compared with 25.51% for DFII.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while CEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and REX.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор