Сравнение DFII с CEPI
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -37.26% vs 34.07% for CEPI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DFII и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | 5.61% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 28.52% |
Correlation
The correlation between DFII and CEPI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between DFII and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. CEPI — Ранг доходности на риск
DFII
CEPI
Сравнение DFII c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.52 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 3.62 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.28 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.45 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и CEPI
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -29.48% | -18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | -22.47% | -25.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | -2.08% | -43.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -8.65% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 9.43% | +17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и CEPI
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 5.92% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | 20.94% | +12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 26.79% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 31.57% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 31.57% | +9.51% |
Сравнение комиссий DFII и CEPI
И DFII, и CEPI имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и CEPI
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что меньше доходности CEPI в 42.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and CEPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (9.03%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -37.26% for DFII. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII and CEPI have the same expense ratio: 0.85% per year.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 27.87% for DFII.
They also come from different issuers: First Trust and REX.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор