Сравнение DFII с CEPI
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs 15.95% for CEPI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DFII и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 15.26%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 20.24% |
Correlation
The correlation between DFII and CEPI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between DFII and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. CEPI — Ранг доходности на риск
DFII
CEPI
Сравнение DFII c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.12 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.71 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.68 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и CEPI
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -29.48% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -22.47% | -28.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -7.50% | -39.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -8.27% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 9.54% | +22.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и CEPI
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 7.36% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 22.23% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 28.01% | +14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 31.46% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 31.46% | +9.37% |
Сравнение комиссий DFII и CEPI
И DFII, и CEPI имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и CEPI
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что меньше доходности CEPI в 47.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and CEPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (9.79%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -44.75% for DFII. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII and CEPI have the same expense ratio: 0.85% per year.
CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 27.28% for DFII.
They also come from different issuers: First Trust and REX.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор