PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFII с CEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFII и CEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFII показывает доходность -25.23%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.05%.


DFII

1 день
0.80%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
-10.54%
С начала года
-25.23%
1 год
-41.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-15.93%

CEPI

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.51%
6 месяцев
23.24%
С начала года
18.05%
1 год
21.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.32M$1.29M$1.61M
$80.29K$84.68K$135.31K

Сравнение доходности по годам DFII и CEPI


Correlation

The correlation between DFII and CEPI is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.65

The correlation between DFII and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

REX Crypto Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

DFII vs. CEPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DFII
Ранг доходности на риск DFII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 22
Ранг коэф-та Мартина

CEPI
Ранг доходности на риск CEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFII c CEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFIICEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.15

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.95

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

2.21

-3.46

DFII vs. CEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFII на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа CEPI равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFII и CEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFII и CEPI

Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и CEPI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFIICEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.04%

-29.48%

-21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.04%

-22.47%

-28.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.27%

-5.26%

-41.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.63%

-8.22%

-14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.46%

9.66%

+23.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DFII и CEPI

Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 7.46%, в то время как у REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFIICEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

10.74%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.75%

23.69%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.13%

29.25%

+12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.20%

31.85%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.20%

31.85%

+8.35%

Сравнение комиссий DFII и CEPI

И DFII, и CEPI имеют комиссию равную 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFII и CEPI

Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.51%, что меньше доходности CEPI в 45.64%


Часто задаваемые вопросы


DFII and CEPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEPI has higher volatility (10.74%) compared to DFII (7.46%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs CEPI's -29.48%.

On 1-year performance, CEPI leads with 21.32% vs -41.68% for DFII. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 21.32% return vs -41.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFII and CEPI have the same expense ratio: 0.85% per year.

CEPI has the higher dividend yield at 45.64%, compared with 25.51% for DFII.

DFII is categorized as Cryptocurrency, while CEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and REX.

CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFII и CEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор