Сравнение DFII с AETH
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs -32.05% for AETH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DFII charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности DFII и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -15.44%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | 35.38% |
Correlation
The correlation between DFII and AETH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. AETH — Ранг доходности на риск
DFII
AETH
Сравнение DFII c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.63 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.93 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и AETH
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, примерно равная максимальной просадке AETH в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -51.08% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -51.08% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -47.37% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -25.61% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 34.63% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и AETH
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.79%, в то время как у Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 10.54% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 26.03% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 43.36% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 53.90% | -13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 53.90% | -13.07% |
Сравнение комиссий DFII и AETH
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и AETH
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что больше доходности AETH в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and AETH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AETH has higher volatility (10.54%) compared to DFII (9.79%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs AETH's -51.08%.
On 1-year performance, AETH leads with -32.05% vs -44.75% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -32.05% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 2.85% for AETH.
They also come from different issuers: First Trust and Bitwise. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор