Сравнение DFII с AETH
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -38.89% vs -10.27% for AETH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DFII charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности DFII и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -13.66%.
DFII
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.11%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -13.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -28.19% | 6.01% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -13.66% | 35.38% |
Correlation
The correlation between DFII and AETH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. AETH — Ранг доходности на риск
DFII
AETH
Сравнение DFII c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.22 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.32 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и AETH
Максимальная просадка DFII за все время составила -50.13%, примерно равная максимальной просадке AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -47.78% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.13% | -46.26% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | -46.26% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -25.05% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.13% | 32.32% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и AETH
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 4.38% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 25.08% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 43.52% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 54.23% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 54.23% | -13.03% |
Сравнение комиссий DFII и AETH
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и AETH
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 29.19%, что больше доходности AETH в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.79% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 29.19% | 15.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and AETH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (12.48%) compared to AETH (4.38%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -50.13% vs AETH's -47.78%.
On 1-year performance, AETH leads with -10.27% vs -38.89% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -10.27% return vs -38.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 2.79% for AETH.
They also come from different issuers: First Trust and Bitwise. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор