PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIGX с RFBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIGX с RFBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).

DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIGX и RFBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIGX и RFBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		0.16%6.33%0.47%4.58%-13.12%-3.14%9.10%7.22%0.92%1.65%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.32%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям RFBAX по среднегодовой доходности: 0.92% против 1.03% соответственно.

DFIGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.87%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
0.92%

RFBAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.87%
1 год
3.01%
3 года*
3.84%
5 лет*
1.21%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

Davis Government Bond Fund

Часто сравнивают с DFIGX:
DFIGX с DIPSXDFIGX с VGITDFIGX с DFFVXDFIGX с SWAGXDFIGX с FUAMXDFIGX с MWTIXDFIGX с JPLD
Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с OGVCXRFBAX с HLGAXRFBAX с DFFGXRFBAX с LTUSXRFBAX с FBLTXRFBAX с FUMBXRFBAX с VUSTX

Сравнение комиссий DFIGX и RFBAX

DFIGX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFIGX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIGX
Ранг доходности на риск DFIGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIGX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIGXRFBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.81

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.96

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.49

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

4.51

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

15.32

-11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIGX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIGX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа RFBAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIGX и RFBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIGXRFBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.81

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.59

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.58

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.04

-0.05

Корреляция

Корреляция между DFIGX и RFBAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIGX и RFBAX

Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности RFBAX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		2.29%2.22%2.82%2.33%1.78%2.36%4.14%2.16%2.19%1.57%1.66%2.49%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%

Просадки

Сравнение просадок DFIGX и RFBAX

Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и RFBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIGXRFBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-8.03%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-0.77%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-7.61%

-10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

-8.03%

-11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-0.58%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-1.19%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.23%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIGX и RFBAX

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIGXRFBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.48%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

1.19%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

1.93%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

2.06%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

1.78%

+3.57%