Сравнение DFIGX с PRGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).
DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIGX и PRGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIGX и PRGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 0.16% | 6.33% | 0.47% | 4.58% | -13.12% | -3.14% | 9.10% | 7.22% | 0.92% | 1.65% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 0.87% | 10.46% | 0.92% | 5.62% | -11.45% | -2.18% | 4.21% | 5.18% | 0.58% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям PRGMX по среднегодовой доходности: 0.92% против 1.40% соответственно.
DFIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 0.92%
PRGMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIGX и PRGMX
DFIGX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PRGMX в 0.58%.
Доходность на риск
DFIGX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск
DFIGX
PRGMX
Сравнение DFIGX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIGX | PRGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.77 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.53 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.01 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 8.77 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIGX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.77 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.11 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.30 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFIGX и PRGMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIGX и PRGMX
Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности PRGMX в 6.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.29% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 6.90% | 6.52% | 3.54% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок DFIGX и PRGMX
Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и PRGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIGX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -18.22% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.93% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -17.70% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -18.22% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -1.91% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -2.25% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.00% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIGX и PRGMX
Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.51%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIGX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.74% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.76% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 4.77% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.33% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 4.73% | +0.62% |