Сравнение PRGMX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGMX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGMX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 0.87% | 10.46% | 0.92% | 5.62% | -11.45% | -2.18% | 4.21% | 5.18% | 0.58% | 1.23% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PRGMX на уровне 0.87% и DFFGX на уровне 0.87%. За последние 10 лет акции PRGMX превзошли акции DFFGX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.18% соответственно.
PRGMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.40%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGMX и DFFGX
PRGMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
PRGMX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
PRGMX
DFFGX
Сравнение PRGMX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGMX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.60 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.99 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.97 | -2.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.09 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 9.14 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGMX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.60 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.98 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.76 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.49 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между PRGMX и DFFGX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGMX и DFFGX
Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 6.90% | 6.52% | 3.54% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок PRGMX и DFFGX
Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGMX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -10.09% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.00% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -6.49% | -11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.22% | -6.49% | -11.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | 0.00% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.86% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.34% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGMX и DFFGX
T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGMX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.15% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 0.40% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 1.42% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 1.85% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 1.57% | +3.16% |