PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGMX с OGVCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGMX с OGVCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX).

PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. OGVCX управляется JPMorgan.

Доходность

Сравнение доходности PRGMX и OGVCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGMX и OGVCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%
OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C		-0.42%5.99%0.61%3.50%-12.55%-3.00%5.95%5.76%-0.05%1.45%

Доходность по периодам

С начала года, PRGMX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у OGVCX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции PRGMX превзошли акции OGVCX по среднегодовой доходности: 1.40% против 0.37% соответственно.

PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%

OGVCX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.24%
1 год
2.68%
3 года*
2.31%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
0.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price GNMA Fund

JPMorgan Government Bond Fund Class C

Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с FVIIXPRGMX с DFFGXPRGMX с VSBSXPRGMX с VUSTXPRGMX с GUSTXPRGMX с RFBAX
Часто сравнивают с OGVCX:
OGVCX с BNDOGVCX с QQQOGVCX с FEUGXOGVCX с MDSIXOGVCX с DFFGXOGVCX с GSGOXOGVCX с RFBAX

Сравнение комиссий PRGMX и OGVCX

PRGMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии OGVCX в 1.39%.

OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund

Доходность на риск

PRGMX vs. OGVCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
OGVCX
Ранг доходности на риск OGVCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGVCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGVCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGVCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGVCX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGVCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGMX c OGVCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGMXOGVCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.70

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.01

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.13

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

3.09

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGMX vs. OGVCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGMX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа OGVCX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGMX и OGVCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGMXOGVCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.70

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.55

+0.38

Корреляция

Корреляция между PRGMX и OGVCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGMX и OGVCX

Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности OGVCX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%
OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C		2.34%2.24%2.10%1.82%1.21%0.58%0.95%1.49%1.57%1.54%1.76%2.90%

Просадки

Сравнение просадок PRGMX и OGVCX

Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки OGVCX в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и OGVCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGMXOGVCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-19.66%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.74%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-18.01%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

-19.66%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-7.87%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.51%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGMX и OGVCX

T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGMXOGVCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.42%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.56%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

4.17%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

5.56%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

4.57%

+0.16%