PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7795491049

CUSIP

779549104

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

25 нояб. 1985 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PRGMX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price GNMA Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) показал доход в 1.61% с начала года и 4.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRGMX составила 0.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PRGMX

С начала года

1.61%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

0.17%

1 год

4.67%

3 года

0.88%

5 лет

-1.12%

10 лет

0.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRGMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.45%2.31%0.04%0.19%-1.36%1.61%
2024-0.59%-1.44%0.91%-2.58%1.73%1.04%2.32%1.55%1.13%-2.72%1.19%-1.42%0.93%
20233.09%-2.18%1.88%0.48%-0.83%-0.46%0.00%-0.72%-2.99%-1.81%4.81%4.10%5.14%
2022-1.18%-0.78%-2.79%-2.77%1.05%-1.73%2.92%-2.72%-5.05%-1.32%4.20%-0.87%-10.83%
20210.00%-0.47%-0.37%0.27%-0.64%-0.09%0.21%-0.05%-0.07%-0.34%-0.25%-0.25%-2.04%
20200.74%0.94%1.24%0.69%0.27%-0.16%-0.07%0.19%-0.03%0.00%0.27%0.17%4.31%
20190.78%0.01%1.02%0.02%0.92%0.73%0.40%0.85%0.05%0.26%0.08%-0.05%5.18%
2018-0.74%-0.64%0.46%-0.46%0.56%0.12%0.00%0.36%-0.46%-0.66%0.82%1.25%0.59%
2017-0.01%0.44%-0.08%0.43%0.35%-0.40%0.33%0.44%0.03%-0.05%-0.27%0.00%1.23%
20160.97%0.13%0.34%0.15%0.02%0.77%0.25%0.02%0.25%0.01%-1.14%-0.07%1.70%
20150.33%-0.05%0.46%0.26%-0.16%-0.68%0.50%-0.18%0.48%0.16%-0.28%0.07%0.90%
20141.88%0.39%-0.56%0.90%1.09%0.25%-0.47%0.77%-0.05%0.90%0.45%-0.18%5.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRGMX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRGMX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price GNMA Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.90
  • За 5 лет: -0.18
  • За 10 лет: 0.15
  • За всё время: 1.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price GNMA Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.28$0.25$0.17$0.07$0.14$0.22$0.25$0.27$0.27$0.30$0.30

Дивидендный доход

3.33%3.55%3.09%2.10%0.74%1.53%2.38%2.79%2.99%2.90%3.13%3.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price GNMA Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.02$0.03$0.00$0.10
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2022$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2021$0.00$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.22
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.27
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2015$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.30
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price GNMA Fund показал максимальную просадку в 17.52%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T. Rowe Price GNMA Fund составляет 5.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.52%2 февр. 2021 г.43420 окт. 2022 г.———
-6.67%6 мар. 1987 г.5420 мая 1987 г.18027 янв. 1988 г.234
-5.57%1 февр. 1994 г.709 мая 1994 г.1943 февр. 1995 г.264
-5.42%2 мая 2013 г.885 сент. 2013 г.18023 мая 2014 г.268
-4%14 февр. 1996 г.8612 июн. 1996 г.791 окт. 1996 г.165
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...