- ISIN
- US7795491049
- CUSIP
- 779549104
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 25 нояб. 1985 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции PRGMX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRGMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,028.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) показал доход в 0.44% с начала года и 6.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRGMX составила 1.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
T. Rowe Price GNMA Fund
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность PRGMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PRGMX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | 1.64% | -1.62% | 0.19% | 0.31% | -0.61% | 0.44% | ||||||
| 2025 | 0.45% | 2.31% | 0.04% | 0.19% | -1.01% | 1.69% | -0.11% | 1.91% | 1.36% | 0.70% | 0.53% | 0.39% | 8.72% |
| 2024 | -0.60% | -1.44% | 0.91% | -2.58% | 2.05% | 1.04% | 2.31% | 1.54% | 1.13% | -2.43% | 1.50% | -1.42% | 1.86% |
| 2023 | 3.32% | -1.94% | 1.87% | 0.48% | -0.84% | -0.45% | 0.00% | -0.72% | -2.99% | -1.81% | 4.80% | 4.10% | 5.62% |
| 2022 | -1.24% | -0.78% | -2.79% | -2.86% | 1.05% | -1.87% | 2.74% | -2.73% | -5.26% | -1.33% | 4.20% | -0.86% | -11.45% |
| 2021 | 0.00% | -0.48% | -0.37% | 0.27% | -0.64% | -0.09% | 0.16% | -0.08% | -0.14% | -0.34% | -0.25% | -0.25% | -2.18% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price GNMA Fund has an annualized alpha of 3.87%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1986.
- This fund captured 11.89% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.88%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.87%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.89%
- Участие в снижении
- -1.88%
Комиссия
Комиссия PRGMX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRGMX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.52 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 11.31 | -3.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price GNMA Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.36 | $0.29 | $0.11 | $0.05 | $0.14 | $0.22 | $0.25 | $0.27 | $0.27 | $0.29 |
Дивидендный доход | 5.01% | 4.96% | 4.47% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price GNMA Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.41 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.36 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price GNMA Fund показал максимальную просадку в 18.22%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 739 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price GNMA Fund составляет 1.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.22%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 11mo | 4y 8moфевр. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 1989 года1989 | -14.84%март 1989 г. | 2y 2mo | 1y 8mo | 3y 10moянв. 1987 г. - нояб. 1990 г. |
Откат 1994 года1994 | -5.58%май 1994 г. | 3mo 7d | 9mo | 1y 2dфевр. 1994 г. - февр. 1995 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.40%сент. 2013 г. | 4mo 6d | 8mo 20d | 1y 21dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 1986 года1986 | -4.50%июнь 1986 г. | 1mo 13d | 5mo 16d | 6mo 29dапр. 1986 г. - нояб. 1986 г. |
Показатели просадок
| PRGMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -56.78% | +38.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -9.10% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.14% | -18.90% | +11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -25.43% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.22% | -33.92% | +15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -2.83% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -10.72% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.02% | -1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRGMX
Добавьте T. Rowe Price GNMA Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRGMX