PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIGX с FNBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIGX с FNBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIGX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIGX и FNBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		0.16%6.33%0.47%4.58%-13.12%-3.14%9.10%7.22%0.92%-1.02%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у FNBGX с доходностью -0.35%.

DFIGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.87%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
0.92%

FNBGX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.60%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с DFIGX:
DFIGX с DIPSXDFIGX с VGITDFIGX с DFFVXDFIGX с SWAGXDFIGX с FUAMXDFIGX с MWTIXDFIGX с JPLD
Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND

Сравнение комиссий DFIGX и FNBGX

DFIGX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

DFIGX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIGX
Ранг доходности на риск DFIGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIGX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIGXFNBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.01

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.09

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.14

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

0.30

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIGX vs. FNBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIGX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIGX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIGXFNBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.01

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.35

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.08

+1.07

Корреляция

Корреляция между DFIGX и FNBGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIGX и FNBGX

Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FNBGX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		2.29%2.22%2.82%2.33%1.78%2.36%4.14%2.16%2.19%1.57%1.66%2.49%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.60%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIGX и FNBGX

Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и FNBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIGXFNBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-46.86%

+27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-8.75%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-41.54%

+23.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-37.47%

+30.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-21.32%

+18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.98%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIGX и FNBGX

Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIGXFNBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.50%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

6.02%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

10.47%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

14.61%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

14.30%

-8.95%