Сравнение DFIEX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIEX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIEX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции DFIEX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.64% против 0.25% соответственно.
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и PTSIX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
DFIEX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
DFIEX
PTSIX
Сравнение DFIEX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIEX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.25 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 2.77 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.53 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 11.73 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIEX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.25 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.29 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.10 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и PTSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и PTSIX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и PTSIX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIEX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -72.38% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -11.66% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -72.38% | +43.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -72.38% | +31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -42.10% | +34.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -25.01% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.77% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и PTSIX
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIEX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.66% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 9.03% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 15.17% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 30.91% | -15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 25.08% | -8.73% |