Сравнение DFIEX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIEX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
KGIIX Kopernik International Fund | 5.93% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIEX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции DFIEX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.64% против 10.58% соответственно.
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
KGIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 44.47%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и KGIIX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
DFIEX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
DFIEX
KGIIX
Сравнение DFIEX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIEX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 3.30 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 4.05 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.60 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 4.99 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 18.45 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 3.30 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.92 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и KGIIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и KGIIX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности KGIIX в 13.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.46% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и KGIIX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -27.81% | -34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -8.76% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -27.81% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -27.81% | -13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -7.65% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -6.15% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.37% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и KGIIX
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 4.80% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 10.77% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 13.31% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 13.19% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 12.73% | +3.62% |