PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIC с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIC с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFIC is actively managed, while PATN is passively managed. Over the past year, DFIC returned 27.29% vs 73.16% for PATN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DFIC charges 0.23%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIC и PATN

2026 (YTD)20252024
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%-5.30%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between DFIC and PATN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.81

The correlation between DFIC and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIC и PATN

Секторы
DFIC
PATN

Финансовые услуги

20.6%
0.8%

Промышленность

20.2%
16.4%

Сырьевые материалы

11.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.0%

Энергетика

8.1%
2.1%

Технологии

7.8%
41.1%

Здравоохранение

7.0%
12.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
8.4%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

DFIC
20.6%
PATN
0.8%

Промышленность

DFIC
20.2%
PATN
16.4%

Сырьевые материалы

DFIC
11.0%
PATN
2.9%

Потребительский циклический сектор

DFIC
9.5%
PATN
9.0%

Энергетика

DFIC
8.1%
PATN
2.1%

Технологии

DFIC
7.8%
PATN
41.1%

Здравоохранение

DFIC
7.0%
PATN
12.5%

Потребительский защитный сектор

DFIC
6.1%
PATN
6.3%

Коммуникационные услуги

DFIC
4.3%
PATN
8.4%

Коммунальные услуги

DFIC
3.7%
PATN

-

Недвижимость

DFIC
1.8%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

DFIC vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFICPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
3.47

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
4.35

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

5.11

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

20.70

-10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIC vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFICPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

3.47

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.28

-1.46

Просадки

Сравнение просадок DFIC и PATN

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFICPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-16.77%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-14.40%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.39%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-3.15%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.55%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и PATN

Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 4.34%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFICPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

8.84%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

18.16%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

21.18%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

20.85%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

20.85%

-4.64%

Сравнение комиссий DFIC и PATN

DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и PATN

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIC and PATN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to DFIC (4.34%). In terms of maximum drawdown, DFIC dropped -24.40% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 27.29% for DFIC. On fees, DFIC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DFIC has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 27.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

DFIC has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.60% for PATN.

They also come from different issuers: Dimensional and Pacer. Their fees differ too: 0.23% for DFIC and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIC и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор