PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIC с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIC с BKIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFIC is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past 3 years, DFIC returned 19.43%/yr vs 17.39%/yr for BKIE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFIC charges 0.23%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 8.46%.

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
-0.89%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.46%
6 месяцев
11.11%
1 год
22.58%
3 года*
17.39%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIC и BKIE

2026 (YTD)2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%-9.27%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		8.46%32.08%4.63%18.25%-8.70%

Correlation

The correlation between DFIC and BKIE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.97

The correlation between DFIC and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIC и BKIE

Секторы
DFIC
BKIE

Финансовые услуги

20.6%
25.8%

Промышленность

20.2%
18.6%

Сырьевые материалы

11.0%
7.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.3%

Энергетика

8.1%
5.9%

Технологии

7.8%
10.1%

Здравоохранение

7.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.2%

Коммунальные услуги

3.7%
3.7%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Финансовые услуги

DFIC
20.6%
BKIE
25.8%

Промышленность

DFIC
20.2%
BKIE
18.6%

Сырьевые материалы

DFIC
11.0%
BKIE
7.2%

Потребительский циклический сектор

DFIC
9.5%
BKIE
7.3%

Энергетика

DFIC
8.1%
BKIE
5.9%

Технологии

DFIC
7.8%
BKIE
10.1%

Здравоохранение

DFIC
7.0%
BKIE
9.1%

Потребительский защитный сектор

DFIC
6.1%
BKIE
6.2%

Коммуникационные услуги

DFIC
4.3%
BKIE
4.2%

Коммунальные услуги

DFIC
3.7%
BKIE
3.7%

Недвижимость

DFIC
1.8%
BKIE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

DFIC vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFICBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.56

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.23

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.99

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

7.68

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIC vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFICBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.56

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.92

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DFIC и BKIE

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFICBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-28.19%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.41%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-13.19%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.33%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-4.98%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.95%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и BKIE

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.34% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFICBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.42%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.17%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

14.58%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.12%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.34%

-0.13%

Сравнение комиссий DFIC и BKIE

DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и BKIE

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности BKIE в 3.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.26%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFIC and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKIE has higher volatility (4.42%) compared to DFIC (4.34%). In terms of maximum drawdown, DFIC dropped -24.40% vs BKIE's -28.19%.

On 3-year performance, DFIC leads with 19.43% vs 17.39% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIC has performed better with a 19.43% return vs 17.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for DFIC.

BKIE has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.27% for DFIC.

They also come from different issuers: Dimensional and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.23% for DFIC and 0.04% for BKIE.

DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIC и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор