PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGR с XLRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFGR и XLRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.71%.


DFGR

1 день
0.41%
1 месяц
0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.83%
1 год
11.18%
3 года*
11.14%
5 лет*
10 лет*

XLRI

1 день
1.31%
1 месяц
1.23%
С начала года
6.71%
6 месяцев
7.39%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGR и XLRI


Correlation

The correlation between DFGR and XLRI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Real Estate ETF

State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF

Доходность на риск

DFGR vs. XLRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина

XLRI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGR c XLRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFGRXLRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

DFGR vs. XLRI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFGR и XLRI

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и XLRI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFGRXLRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-7.12%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.54%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-1.65%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и XLRI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFGRXLRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

10.99%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

10.99%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

10.99%

+4.43%

Сравнение комиссий DFGR и XLRI

DFGR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XLRI в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGR и XLRI

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности XLRI в 12.24%


ПозицияTTM2025202420232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
3.85%4.05%3.73%2.77%0.59%
XLRI
State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF
12.24%6.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, DFGR and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DFGR is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFGR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for XLRI.

XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 3.85% for DFGR.

DFGR is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.22% for DFGR and 0.35% for XLRI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGR и XLRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор