PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGR с SRET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGR и SRET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGR и SRET


2026 (YTD)2025202420232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
1.59%7.65%1.89%9.64%-1.24%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
-1.00%18.09%-1.55%9.85%-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у SRET с доходностью -1.00%.


DFGR

1 день
0.60%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.59%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.92%
3 года*
6.57%
5 лет*
10 лет*

SRET

1 день
0.33%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
1.33%
1 год
8.80%
3 года*
7.57%
5 лет*
1.37%
10 лет*
1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Real Estate ETF

Global X SuperDividend REIT ETF

Сравнение комиссий DFGR и SRET

DFGR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SRET в 0.58%.


Доходность на риск

DFGR vs. SRET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина

SRET
Ранг доходности на риск SRET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGR c SRET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGRSRETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.63

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.91

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.77

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

3.20

-1.00

DFGR vs. SRET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SRET равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и SRET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGRSRETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.04

+0.33

Корреляция

Корреляция между DFGR и SRET составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGR и SRET

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности SRET в 8.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
4.19%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
8.21%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%

Просадки

Сравнение просадок DFGR и SRET

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и SRET.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGRSRETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-66.98%

+45.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-11.13%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-27.69%

+20.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-22.48%

+15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.75%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и SRET

Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 4.56%, в то время как у Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGRSRETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.42%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.33%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

14.08%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.52%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

24.60%

-9.07%