PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGR с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGR с RLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - DFGR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFGR returned 8.89%/yr vs 15.11%/yr for RLY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGR charges 0.22%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности DFGR и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 17.13%.

DFGR

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
10.27%
3 года*
8.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

RLY

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.27%
1 год
31.78%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.43%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGR и RLY

2026 (YTD)2025202420232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		7.61%7.65%1.89%9.64%-1.24%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		17.13%20.26%2.53%2.56%0.18%

Correlation

The correlation between DFGR and RLY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.51

The correlation between DFGR and RLY has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFGR и RLY

Секторы
DFGR
RLY

Недвижимость

99.1%
5.4%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Технологии

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
2.6%

Здравоохранение

0.0%
0.8%

Промышленность

0.0%
16.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.6%

Энергетика

0.0%
30.1%

Коммунальные услуги

0.0%
15.9%

Сырьевые материалы

-

25.1%

Недвижимость

DFGR
99.1%
RLY
5.4%

Финансовые услуги

DFGR
0.1%
RLY
0.0%

Технологии

DFGR
0.1%
RLY

-

Коммуникационные услуги

DFGR
0.0%
RLY

-

Потребительский циклический сектор

DFGR
0.0%
RLY
2.6%

Здравоохранение

DFGR
0.0%
RLY
0.8%

Промышленность

DFGR
0.0%
RLY
16.5%

Потребительский защитный сектор

DFGR
0.0%
RLY
3.6%

Энергетика

DFGR
0.0%
RLY
30.1%

Коммунальные услуги

DFGR
0.0%
RLY
15.9%

Сырьевые материалы

DFGR

-

RLY
25.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Real Estate ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с DFGR:
DFGR с DFARDFGR с AVREDFGR с VNQDFGR с REETDFGR с BBREDFGR с ITOTDFGR с VT
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

DFGR vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGR c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGRRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
3.17

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
4.33

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.60

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

8.60

-7.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

31.17

-27.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGR vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGRRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.17

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DFGR и RLY

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGRRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-37.75%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-3.71%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-10.08%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-1.60%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-9.46%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.02%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и RLY

Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что DFGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGRRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.00%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

8.15%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

10.06%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

13.54%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

13.81%

+1.61%

Сравнение комиссий DFGR и RLY

DFGR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGR и RLY

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности RLY в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		3.95%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.86%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

DFGR and RLY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFGR has higher volatility (3.61%) compared to RLY (3.00%). In terms of maximum drawdown, DFGR dropped -21.28% vs RLY's -37.75%.

On 3-year performance, RLY leads with 15.11% vs 8.89% for DFGR. On fees, DFGR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RLY has performed better with a 15.11% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFGR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

DFGR has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.86% for RLY.

DFGR is categorized as REIT, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.22% for DFGR and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGR и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор