PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGR с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGR и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGR и PFFR


2026 (YTD)2025202420232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
1.59%7.65%1.89%9.64%-1.24%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.


DFGR

1 день
0.60%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.59%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.92%
3 года*
6.57%
5 лет*
10 лет*

PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Real Estate ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий DFGR и PFFR

DFGR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

DFGR vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGR c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGRPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.32

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.48

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.45

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

1.11

+1.09

DFGR vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFR равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGRPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.14

+0.24

Корреляция

Корреляция между DFGR и PFFR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGR и PFFR

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности PFFR в 8.41%


TTM202520242023202220212020201920182017
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
4.19%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%

Просадки

Сравнение просадок DFGR и PFFR

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGRPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-53.02%

+31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-6.57%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-6.14%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-7.07%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.68%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и PFFR

Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что DFGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGRPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.66%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

5.73%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

8.57%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

10.38%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

20.69%

-5.16%