Сравнение DFGR с IQRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA).
DFGR и IQRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGR и IQRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGR и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 1.59% | 7.65% | 1.89% | 7.56% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 5.25% | 12.42% | 5.58% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGR показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 5.25%.
DFGR
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQRA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGR и IQRA
DFGR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.
Доходность на риск
DFGR vs. IQRA — Ранг доходности на риск
DFGR
IQRA
Сравнение DFGR c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGR | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.08 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.52 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.46 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 6.32 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGR | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.08 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.69 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DFGR и IQRA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGR и IQRA
Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности IQRA в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 4.19% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.83% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGR и IQRA
Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и IQRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGR | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -15.70% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -9.78% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -5.68% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -3.17% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.26% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGR и IQRA
Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) имеют волатильность 4.56% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGR | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.41% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 7.61% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 12.89% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 12.87% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 12.87% | +2.66% |