PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGR с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGR с IQRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFGR returned 8.89%/yr vs 9.89%/yr for IQRA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFGR charges 0.22%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.

Доходность

Сравнение доходности DFGR и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у IQRA с доходностью 5.98%.

DFGR

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
10.27%
3 года*
8.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQRA

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.66%
С начала года
5.98%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.28%
3 года*
9.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGR и IQRA

2026 (YTD)202520242023
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		7.61%7.65%1.89%7.56%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		5.98%12.42%5.58%2.36%

Correlation

The correlation between DFGR and IQRA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.92

The correlation between DFGR and IQRA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFGR и IQRA

Секторы
DFGR
IQRA

Недвижимость

99.1%
51.8%

Финансовые услуги

0.1%
2.2%

Технологии

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

0.0%
1.4%

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%
12.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.5%

Энергетика

0.0%
6.5%

Коммунальные услуги

0.0%
28.7%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

DFGR
99.1%
IQRA
51.8%

Финансовые услуги

DFGR
0.1%
IQRA
2.2%

Технологии

DFGR
0.1%
IQRA

-

Коммуникационные услуги

DFGR
0.0%
IQRA
0.5%

Потребительский циклический сектор

DFGR
0.0%
IQRA
1.4%

Здравоохранение

DFGR
0.0%
IQRA

-

Промышленность

DFGR
0.0%
IQRA
12.6%

Потребительский защитный сектор

DFGR
0.0%
IQRA
1.5%

Энергетика

DFGR
0.0%
IQRA
6.5%

Коммунальные услуги

DFGR
0.0%
IQRA
28.7%

Сырьевые материалы

DFGR

-

IQRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Real Estate ETF

IQ CBRE Real Assets ETF

Часто сравнивают с DFGR:
DFGR с DFARDFGR с AVREDFGR с VNQDFGR с REETDFGR с BBREDFGR с ITOTDFGR с VT
Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с FPROIQRA с VNQIQRA с DTCRIQRA с DFARIQRA с JPRE

Доходность на риск

DFGR vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGR c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGRIQRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.08

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.51

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

4.92

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGR vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQRA равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGRIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.08

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DFGR и IQRA

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и IQRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGRIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-15.70%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.01%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-15.70%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-5.02%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-3.15%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.30%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и IQRA

Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что DFGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGRIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.42%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

8.22%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

10.53%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

12.86%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

12.86%

+2.56%

Сравнение комиссий DFGR и IQRA

DFGR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGR и IQRA

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IQRA в 2.81%

ПозицияTTM2025202420232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		3.95%4.05%3.73%2.77%0.59%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.81%2.83%3.53%2.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFGR and IQRA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFGR has higher volatility (3.61%) compared to IQRA (3.42%). In terms of maximum drawdown, DFGR dropped -21.28% vs IQRA's -15.70%.

On 3-year performance, IQRA leads with 9.89% vs 8.89% for DFGR. On fees, DFGR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQRA has performed better with a 9.89% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFGR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.

DFGR has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.81% for IQRA.

They also come from different issuers: Dimensional and IndexIQ. Their fees differ too: 0.22% for DFGR and 0.65% for IQRA.

IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGR и IQRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор