PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGR с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGR и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGR и HAUZ


2026 (YTD)2025202420232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
1.59%7.65%1.89%9.64%-1.24%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
-1.42%22.70%-5.44%6.29%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%.


DFGR

1 день
0.60%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.59%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.92%
3 года*
6.57%
5 лет*
10 лет*

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Real Estate ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Сравнение комиссий DFGR и HAUZ

DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFGR vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина

HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGR c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGRHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.15

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.64

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.26

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

5.27

-3.07

DFGR vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGRHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.15

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.18

+0.20

Корреляция

Корреляция между DFGR и HAUZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGR и HAUZ

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
4.19%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок DFGR и HAUZ

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и HAUZ.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGRHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-39.51%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-14.08%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-10.62%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-11.80%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.38%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и HAUZ

Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 4.56%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGRHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.62%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

10.00%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

14.89%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.76%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.92%

-1.39%