Сравнение DFGR с HAUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).
DFGR и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGR и HAUZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGR и HAUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 1.59% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.24% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -1.42% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGR показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%.
DFGR
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAUZ
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGR и HAUZ
DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGR vs. HAUZ — Ранг доходности на риск
DFGR
HAUZ
Сравнение DFGR c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGR | HAUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.15 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.64 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.26 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 5.27 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGR | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.15 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.18 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFGR и HAUZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGR и HAUZ
Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 4.19% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.52% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок DFGR и HAUZ
Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и HAUZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGR | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -39.51% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -14.08% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -10.62% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -11.80% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.38% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGR и HAUZ
Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 4.56%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGR | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 6.62% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 10.00% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 14.89% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 15.76% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.92% | -1.39% |