Сравнение DFGR с DFAW

С начала года, DFGR показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 0.66%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFGR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа DFAW равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFGR и DFAW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности DFAW в 1.73%

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и DFAW.

Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 4.56%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.