Сравнение DFGP с GGOV
DFGP (Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both Global Bonds funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGP charges 0.22%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности DFGP и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGP показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.16%.
DFGP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFGP и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 1.26% | 2.66% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
Correlation
The correlation between DFGP and GGOV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGP vs. GGOV — Ранг доходности на риск
DFGP
GGOV
Сравнение DFGP c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGP | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGP | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | -0.14 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок DFGP и GGOV
Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGP | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -4.69% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.64% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.59% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGP и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGP | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 5.37% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 5.37% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 5.37% | -0.72% |
Сравнение комиссий DFGP и GGOV
DFGP берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGP и GGOV
Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.64% | 3.45% | 4.51% | 0.62% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFGP and GGOV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFGP is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFGP is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
DFGP has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for GGOV.
They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.22% for DFGP and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для DFGP и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор