PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGP с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGP с FAAR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFGP (Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DFGP is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, DFGP returned 5.00% vs 28.26% for FAAR. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. DFGP charges 0.22%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности DFGP и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGP показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 17.40%.

DFGP

1 день
0.41%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.06%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.10%
1 год
28.26%
3 года*
10.03%
5 лет*
7.50%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGP и FAAR

2026 (YTD)202520242023
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF		2.06%5.89%3.71%6.23%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		17.40%8.07%5.97%-0.83%

Correlation

The correlation between DFGP and FAAR is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

-0.13

The correlation between DFGP and FAAR shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с DFGP:
DFGP с DGCBDFGP с DFGXDFGP с DFCFDFGP с BNDWDFGP с BNDXDFGP с AVGEDFGP с JCPB
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

DFGP vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGP
Ранг доходности на риск DFGP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGP c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFGPFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.15

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.08

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.71

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

14.66

-9.46

DFGP vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGP на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGP и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFGP и FAAR

Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGPFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.24%

-18.03%

+14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-7.66%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-7.66%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-7.82%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.93%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGP и FAAR

Текущая волатильность для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) составляет 1.25%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что DFGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGPFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.82%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

9.80%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

13.30%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

12.97%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

11.55%

-6.90%

Сравнение комиссий DFGP и FAAR

DFGP берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGP и FAAR

Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности FAAR в 9.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF		4.40%3.45%4.51%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.80%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Часто задаваемые вопросы

DFGP and FAAR have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.82%) compared to DFGP (1.25%). In terms of maximum drawdown, DFGP dropped -3.24% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 28.26% vs 5.00% for DFGP. On fees, DFGP is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFGP has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 28.26% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFGP is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 4.40% for DFGP.

DFGP is categorized as Global Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.22% for DFGP and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGP и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор