PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGP с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGP с DFIC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC).

DFGP и DFIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGP и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGP и DFIC

2026 (YTD)202520242023
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF		-0.15%5.89%3.71%6.24%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		3.32%37.09%4.10%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, DFGP показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 3.32%.

DFGP

1 день
0.64%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIC

1 день
3.02%
1 месяц
-7.56%
С начала года
3.32%
6 месяцев
9.34%
1 год
31.43%
3 года*
17.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFGP:
DFGP с DGCBDFGP с DFGXDFGP с DFCFDFGP с BNDXDFGP с BNDWDFGP с AVGEDFGP с GABF
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Сравнение комиссий DFGP и DFIC

DFGP берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

Доходность на риск

DFGP vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGP
Ранг доходности на риск DFGP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGP c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGPDFICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.93

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.57

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.75

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

11.02

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGP vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGP на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DFIC равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGP и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGPDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.93

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.74

+0.70

Корреляция

Корреляция между DFGP и DFIC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGP и DFIC

Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности DFIC в 2.43%

TTM2025202420232022
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF		3.36%3.45%4.51%0.62%0.00%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.43%2.54%2.87%2.55%1.47%

Просадки

Сравнение просадок DFGP и DFIC

Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и DFIC.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGPDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.24%

-24.40%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-11.00%

+7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-7.56%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-4.64%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.74%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGP и DFIC

Текущая волатильность для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) составляет 2.15%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что DFGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGPDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

7.20%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

10.43%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

16.43%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

16.19%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

16.19%

-11.56%