PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGP с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFGP и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGP показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у DFAC с доходностью 11.90%.


DFGP

1 день
-0.23%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.81%
1 год
5.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFAC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.89%
3 года*
20.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGP и DFAC


2026 (YTD)202520242023
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
1.11%5.89%3.71%6.24%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
11.90%15.66%19.61%11.62%

Correlation

The correlation between DFGP and DFAC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.30

The correlation between DFGP and DFAC shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFGP vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGP
Ранг доходности на риск DFGP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGP: 3535
Ранг коэф-та Мартина

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGP c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGPDFACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.42

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

15.17

-9.77

DFGP vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGP на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа DFAC равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGP и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGPDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.39

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.71

+0.73

Просадки

Сравнение просадок DFGP и DFAC

Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и DFAC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFGPDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.24%

-23.12%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-8.49%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.67%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-5.45%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.91%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGP и DFAC

Текущая волатильность для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) составляет 1.65%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что DFGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFGPDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

3.01%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

8.96%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

12.15%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

17.13%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

17.13%

-12.47%

Сравнение комиссий DFGP и DFAC

DFGP берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGP и DFAC

Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности DFAC в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
0.91%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
3.64%3.45%4.51%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DFGP and DFAC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAC has higher volatility (3.01%) compared to DFGP (1.65%). In terms of maximum drawdown, DFGP dropped -3.24% vs DFAC's -23.12%.

On 1-year performance, DFAC leads with 28.89% vs 5.12% for DFGP. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFGP has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAC has performed better with a 28.89% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for DFGP.

DFGP has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.91% for DFAC.

DFGP is categorized as Global Bonds, while DFAC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.22% for DFGP and 0.17% for DFAC.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGP и DFAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор