Сравнение DFGP с BTC-USD
DFGP (Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF) is Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, DFGP returned 4.58% vs -46.21% for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFGP и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGP показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%.
DFGP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам DFGP и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 1.36% | 5.89% | 3.71% | 6.23% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 120.76% | 19.40% |
Correlation
The correlation between DFGP and BTC-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between DFGP and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGP vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DFGP
BTC-USD
Сравнение DFGP c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGP | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.87 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | -1.40 | +6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGP и BTC-USD
Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGP | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -85.30% | +82.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -53.08% | +49.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -48.82% | +48.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -42.58% | +41.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 29.30% | -28.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGP и BTC-USD
Текущая волатильность для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) составляет 1.10%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что DFGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGP | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 9.78% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 34.90% | -31.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 35.73% | -31.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 43.96% | -39.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 56.33% | -51.69% |
Часто задаваемые вопросы
DFGP and BTC-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.78%) compared to DFGP (1.10%). In terms of maximum drawdown, DFGP dropped -3.24% vs BTC-USD's -85.30%.
DFGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGP и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор