Сравнение DFGFX с VTIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).
DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и VTIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGFX и VTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.47% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | -0.72% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VTIIX с доходностью -0.72%.
DFGFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGFX и VTIIX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGFX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск
DFGFX
VTIIX
Сравнение DFGFX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGFX | VTIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.75 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.06 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.14 | +1.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.89 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 3.81 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGFX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.75 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.02 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | -0.01 | +2.28 |
Корреляция
Корреляция между DFGFX и VTIIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и VTIIX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности VTIIX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.07% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и VTIIX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и VTIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGFX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -15.95% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -2.94% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -15.95% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.60% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -6.19% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.69% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и VTIIX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGFX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.50% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 2.13% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 3.20% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 4.47% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 4.45% | -3.09% |