Сравнение DFGFX с VTABX
DFGFX (DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio) and VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DFGFX returned 1.81%/yr vs 1.78%/yr for VTABX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DFGFX charges 0.16%/yr vs 0.10%/yr for VTABX.
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и VTABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью 0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFGFX имеют среднегодовую доходность 1.81%, а акции VTABX немного отстают с 1.78%.
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 1.81%
VTABX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам DFGFX и VTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 1.80% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 0.92% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
Correlation
The correlation between DFGFX and VTABX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.30 |
The correlation between DFGFX and VTABX shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGFX vs. VTABX — Ранг доходности на риск
DFGFX
VTABX
Сравнение DFGFX c VTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGFX | VTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.29 | 1.13 | +1.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.77 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 2.08 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и VTABX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки VTABX в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и VTABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGFX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -16.16% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -2.90% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.12% | -2.90% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -15.81% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -16.16% | +12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.94% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -3.04% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.07% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и VTABX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.24%, в то время как у Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGFX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 0.90% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 2.62% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 3.07% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 4.45% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 3.62% | -2.26% |
Сравнение комиссий DFGFX и VTABX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и VTABX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности VTABX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.09% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.44% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
DFGFX and VTABX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTABX has higher volatility (0.90%) compared to DFGFX (0.24%). In terms of maximum drawdown, DFGFX dropped -4.00% vs VTABX's -16.16%.
DFGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGFX и VTABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор