Сравнение DFGFX с GOBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX).
DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. GOBSX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и GOBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGFX и GOBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
GOBSX BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund | -2.91% | 13.59% | -9.38% | 7.42% | -15.66% | -5.27% | 12.66% | 9.21% | -5.59% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у GOBSX с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции DFGFX превзошли акции GOBSX по среднегодовой доходности: 1.75% против 0.73% соответственно.
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
GOBSX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 0.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGFX и GOBSX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GOBSX в 0.56%.
Доходность на риск
DFGFX vs. GOBSX — Ранг доходности на риск
DFGFX
GOBSX
Сравнение DFGFX c GOBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGFX | GOBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.73 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.11 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.13 | +1.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.88 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 3.09 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGFX | GOBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.73 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | -0.25 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.09 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.42 | +1.86 |
Корреляция
Корреляция между DFGFX и GOBSX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и GOBSX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности GOBSX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
GOBSX BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund | 2.79% | 4.28% | 3.80% | 0.09% | 6.70% | 2.30% | 0.31% | 1.56% | 3.15% | 3.68% | 1.87% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и GOBSX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки GOBSX в -29.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и GOBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGFX | GOBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -29.04% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -5.97% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -29.04% | +25.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -29.04% | +25.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.57% | +14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -6.67% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.71% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и GOBSX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGFX | GOBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 3.00% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 4.47% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 7.28% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 9.20% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 8.49% | -7.13% |