Сравнение DFGFX с AGBVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и American Century Global Bond Fund (AGBVX).
DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. AGBVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и AGBVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGFX и AGBVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
AGBVX American Century Global Bond Fund | -0.44% | 4.86% | 2.26% | 6.58% | -12.84% | -1.24% | 4.58% | 8.41% | -0.33% | 3.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у AGBVX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции DFGFX превзошли акции AGBVX по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.46% соответственно.
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
AGBVX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGFX и AGBVX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AGBVX в 0.80%.
Доходность на риск
DFGFX vs. AGBVX — Ранг доходности на риск
DFGFX
AGBVX
Сравнение DFGFX c AGBVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и American Century Global Bond Fund (AGBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGFX | AGBVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.15 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.61 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.21 | +1.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.36 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 5.58 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGFX | AGBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.15 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | -0.00 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.40 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.53 | +1.75 |
Корреляция
Корреляция между DFGFX и AGBVX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и AGBVX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности AGBVX в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
AGBVX American Century Global Bond Fund | 4.05% | 4.68% | 2.71% | 1.88% | 7.39% | 2.15% | 0.90% | 1.72% | 6.01% | 1.91% | 1.43% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и AGBVX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки AGBVX в -16.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и AGBVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGFX | AGBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -16.32% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -2.71% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -16.32% | +12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -16.32% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.25% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -3.35% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.66% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и AGBVX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у American Century Global Bond Fund (AGBVX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGFX | AGBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.38% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 1.96% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 3.13% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 4.36% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 3.69% | -2.33% |