Сравнение DFGEX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и VITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -7.30% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 3.29% против 21.35% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
VITAX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и VITAX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGEX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
DFGEX
VITAX
Сравнение DFGEX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.06 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.64 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.77 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 5.48 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.06 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.87 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и VITAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и VITAX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VITAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и VITAX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -54.81% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -16.38% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -35.10% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -35.10% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -12.77% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -8.06% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.30% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и VITAX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 8.04% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 16.41% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 27.65% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 25.29% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 24.72% | -7.02% |