Сравнение DFGEX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGEX или VITAX.
Основные характеристики
| DFGEX | VITAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.14% | 11.05% |
| Дох-ть за 1 год | 8.42% | 39.06% |
| Дох-ть за 3 года | -1.55% | 14.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.88% | 22.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.43% | 20.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 16.67% | 18.61% |
| Макс. просадка | -62.57% | -54.81% |
| Current Drawdown | -18.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и VITAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и VITAX
С начала года, DFGEX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 4.43% против 20.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и VITAX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFGEX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и VITAX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VITAX в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.43% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 8.00% | 5.09% | 3.72% | 5.06% | 2.45% | 3.75% | 3.63% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и VITAX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и VITAX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.