Сравнение DFGEX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и VITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | -0.76% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -11.14% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 3.12% против 20.84% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.12%
VITAX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 20.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и VITAX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGEX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
DFGEX
VITAX
Сравнение DFGEX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.87 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.39 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.26 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 3.92 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.87 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.56 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.85 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и VITAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и VITAX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VITAX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.11% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.46% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и VITAX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -54.81% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -16.38% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -35.10% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -35.10% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -16.38% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -8.06% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 5.24% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и VITAX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 6.70% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 15.84% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 27.38% | -13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 25.22% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 24.69% | -7.00% |