PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFGEX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFGEX и VITAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.47%
11.20%
DFGEX
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFGEX:

0.24

VITAX:

1.51

Коэф-т Сортино

DFGEX:

0.42

VITAX:

2.01

Коэф-т Омега

DFGEX:

1.05

VITAX:

1.27

Коэф-т Кальмара

DFGEX:

0.13

VITAX:

2.14

Коэф-т Мартина

DFGEX:

0.73

VITAX:

7.65

Индекс Язвы

DFGEX:

4.72%

VITAX:

4.27%

Дневная вол-ть

DFGEX:

14.12%

VITAX:

21.70%

Макс. просадка

DFGEX:

-62.58%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

DFGEX:

-17.81%

VITAX:

-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 3.14% против 20.82% соответственно.


DFGEX

С начала года

2.53%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

6.47%

1 год

3.44%

5 лет

0.08%

10 лет

3.14%

VITAX

С начала года

32.39%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

12.78%

1 год

32.48%

5 лет

22.19%

10 лет

20.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFGEX и VITAX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
График комиссии DFGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFGEX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFGEX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.241.50
Коэффициент Сортино DFGEX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.422.00
Коэффициент Омега DFGEX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.051.27
Коэффициент Кальмара DFGEX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.132.13
Коэффициент Мартина DFGEX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.737.60
DFGEX
VITAX

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.24
1.50
DFGEX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и VITAX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VITAX в 0.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
3.76%3.36%1.47%3.58%2.00%5.90%5.09%3.08%4.73%2.44%3.74%3.63%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.46%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и VITAX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.81%
-1.64%
DFGEX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и VITAX

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.89%
5.69%
DFGEX
VITAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab