Сравнение DFGEX с VGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и VGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и VGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -3.59% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции DFGEX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 3.29% против 2.44% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
VGRNX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и VGRNX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGEX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск
DFGEX
VGRNX
Сравнение DFGEX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | VGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.20 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.62 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.96 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 4.29 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.20 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и VGRNX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и VGRNX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VGRNX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и VGRNX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -38.77% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -14.35% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -35.59% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -38.77% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -12.65% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -10.74% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.23% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и VGRNX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.62% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 8.54% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 12.33% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 13.80% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 14.69% | +3.01% |