PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGEX с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGEX и FSRNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
-0.76%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
-0.56%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-4.91%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью -0.56%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DFGEX – 3.12% и акции FSRNX – 3.12%.


DFGEX

1 день
0.19%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.94%
1 год
4.00%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.12%

FSRNX

1 день
0.44%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-0.02%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.79%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Fidelity Real Estate Index Fund

Сравнение комиссий DFGEX и FSRNX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFGEX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGEXFSRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.05

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.19

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.06

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

0.24

+1.33

DFGEX vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGEXFSRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.05

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.15

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.32

-0.03

Корреляция

Корреляция между DFGEX и FSRNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и FSRNX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FSRNX в 2.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
4.11%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
2.79%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и FSRNX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, примерно равная максимальной просадке FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и FSRNX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGEXFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-44.26%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-12.45%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-34.27%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-44.26%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-11.07%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-9.77%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.18%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и FSRNX

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGEXFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.21%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

9.20%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

16.38%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

18.89%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

21.41%

-3.72%