Сравнение DFGEX с FESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и FESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и FESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | -0.76% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.85% |
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | -0.59% | 3.09% | 4.80% | 11.83% | -26.47% | 40.61% | -11.10% | 23.06% | -4.95% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у FESIX с доходностью -0.59%.
DFGEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.12%
FESIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и FESIX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGEX vs. FESIX — Ранг доходности на риск
DFGEX
FESIX
Сравнение DFGEX c FESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | FESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.05 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.19 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.04 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 0.15 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.05 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.14 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.14 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и FESIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и FESIX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FESIX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.11% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | 3.11% | 3.09% | 52.40% | 3.87% | 55.39% | 5.01% | 2.71% | 3.78% | 3.15% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и FESIX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, примерно равная максимальной просадке FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и FESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -44.22% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -12.48% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -34.51% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -11.69% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -11.53% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.20% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и FESIX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.26% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 9.16% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 16.44% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 18.93% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 21.86% | -4.17% |