Сравнение DFGEX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 10.80% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.84% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у CREMX с доходностью 1.84%.
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
CREMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и CREMX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
DFGEX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
DFGEX
CREMX
Сравнение DFGEX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 10.81 | -10.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 14.46 | -13.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 13.62 | -12.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 16.19 | -15.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 101.79 | -99.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 10.81 | -10.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 8.81 | -8.51 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и CREMX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и CREMX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности CREMX в 6.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.66% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и CREMX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -0.71% | -41.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -0.04% | -10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | 0.00% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -0.02% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 0.08% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и CREMX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 0.11% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 0.29% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 0.67% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 0.89% | +15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 0.89% | +16.81% |