Сравнение DFGBX с TGGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и TGGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и TGGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.35% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | -0.84% | 10.17% | -2.27% | 7.01% | -17.09% | -4.71% | 12.29% | 8.36% | -1.75% | 6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у TGGBX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции DFGBX превзошли акции TGGBX по среднегодовой доходности: 1.24% против 1.08% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.24%
TGGBX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 1.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и TGGBX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TGGBX в 0.60%.
Доходность на риск
DFGBX vs. TGGBX — Ранг доходности на риск
DFGBX
TGGBX
Сравнение DFGBX c TGGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | TGGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.93 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.40 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.17 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.31 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 4.59 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.93 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.18 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.19 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.28 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и TGGBX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и TGGBX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности TGGBX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | 3.94% | 4.12% | 2.99% | 3.65% | 1.97% | 1.93% | 3.70% | 4.18% | 0.50% | 1.88% | 2.91% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и TGGBX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки TGGBX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и TGGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -27.37% | +17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -4.16% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -26.20% | +16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -27.37% | +17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -9.91% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -6.44% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.18% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и TGGBX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.75%, в то время как у TCW Global Bond Fund (TGGBX) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 2.17% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 3.31% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 5.44% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 6.72% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 5.75% | -3.82% |