Сравнение DFGBX с PGBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и PGBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и PGBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.35% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | -2.17% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% | 7.33% | 6.78% | -0.45% | 4.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у PGBIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям PGBIX по среднегодовой доходности: 1.24% против 3.21% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.24%
PGBIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и PGBIX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PGBIX в 0.55%.
Доходность на риск
DFGBX vs. PGBIX — Ранг доходности на риск
DFGBX
PGBIX
Сравнение DFGBX c PGBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | PGBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.88 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.21 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.17 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.95 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 4.00 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.88 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.09 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и PGBIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и PGBIX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PGBIX в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 4.65% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и PGBIX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки PGBIX в -14.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и PGBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -14.22% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -4.25% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -9.56% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -9.98% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -3.14% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -2.15% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.01% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и PGBIX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.75%, в то время как у PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 2.24% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 2.93% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 3.97% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 3.28% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 2.95% | -1.02% |