Сравнение DFFVX с ARSMX
DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) and ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DFFVX returned 11.67%/yr vs 10.08%/yr for ARSMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFFVX charges 0.29%/yr vs 1.27%/yr for ARSMX.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и ARSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции DFFVX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 11.67% против 10.08% соответственно.
DFFVX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 32.99%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 11.67%
ARSMX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам DFFVX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 16.87% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 4.72% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Correlation
The correlation between DFFVX and ARSMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | 0.93 |
The correlation between DFFVX and ARSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFFVX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
DFFVX
ARSMX
Сравнение DFFVX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFFVX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 0.35 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 0.82 | +9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и ARSMX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и ARSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFFVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -51.75% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -10.37% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -19.34% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -19.34% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -42.96% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -3.13% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -8.10% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 4.49% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и ARSMX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFFVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.42% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 9.05% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 14.48% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 17.77% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 19.55% | +4.07% |
Сравнение комиссий DFFVX и ARSMX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и ARSMX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.47% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Часто задаваемые вопросы
DFFVX and ARSMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFFVX has higher volatility (4.00%) compared to ARSMX (3.42%). In terms of maximum drawdown, DFFVX dropped -64.21% vs ARSMX's -51.75%.
DFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFFVX и ARSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор