Сравнение DFFVX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции DFFVX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.48% соответственно.
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и ARSMX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
DFFVX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
DFFVX
ARSMX
Сравнение DFFVX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.04 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.18 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.07 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | -0.21 | +6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.04 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и ARSMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и ARSMX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и ARSMX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -51.75% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -12.25% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -19.34% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -42.96% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -9.05% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -8.12% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.07% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и ARSMX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.00% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 11.20% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 18.48% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 17.88% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 19.60% | +4.08% |