PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFFGX с NEFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFFGX с NEFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX).

DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности DFFGX и NEFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFFGX и NEFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio		0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у NEFLX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции DFFGX уступали акциям NEFLX по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.40% соответственно.

DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Government Portfolio

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Часто сравнивают с DFFGX:
DFFGX с JPIEDFFGX с FEUGXDFFGX с OGVCXDFFGX с RFBAXDFFGX с MDSIXDFFGX с PRGMXDFFGX с VUSTX
Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с THOPXNEFLX с FTHRXNEFLX с TRBUXNEFLX с DISNEFLX с LSIIXNEFLX с GUSTX

Сравнение комиссий DFFGX и NEFLX

DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NEFLX в 0.69%.

NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio

Доходность на риск

DFFGX vs. NEFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFGX c NEFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFFGXNEFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.70

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.71

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.97

1.36

+2.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

4.30

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

14.07

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFFGX vs. NEFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFGX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа NEFLX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFGX и NEFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFFGXNEFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.70

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.56

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.35

-0.86

Корреляция

Корреляция между DFFGX и NEFLX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFGX и NEFLX

Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности NEFLX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio		2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%

Просадки

Сравнение просадок DFFGX и NEFLX

Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки NEFLX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и NEFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFFGXNEFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-7.37%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-1.19%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

-7.21%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-7.37%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.88%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.36%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFGX и NEFLX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFFGXNEFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.73%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

1.39%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

2.32%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

2.45%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

1.98%

-0.41%