Сравнение DFFGX с FGOVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и FGOVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и FGOVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
FGOVX Fidelity Government Income Fund | -0.13% | 6.57% | 0.09% | 4.23% | -13.09% | -2.25% | 6.79% | 6.41% | 0.63% | 2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у FGOVX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFFGX превзошли акции FGOVX по среднегодовой доходности: 1.18% против 0.81% соответственно.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
FGOVX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 0.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и FGOVX
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FGOVX в 0.45%.
Доходность на риск
DFFGX vs. FGOVX — Ранг доходности на риск
DFFGX
FGOVX
Сравнение DFFGX c FGOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | FGOVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 0.80 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.16 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 1.14 | +2.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.37 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 3.62 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | FGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 0.80 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | -0.08 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.16 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и FGOVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и FGOVX
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FGOVX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 3.13% | 3.37% | 3.20% | 2.57% | 1.13% | 0.60% | 2.39% | 2.10% | 2.08% | 1.81% | 2.69% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и FGOVX
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки FGOVX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и FGOVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | FGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -19.93% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -2.86% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -18.00% | +11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -19.93% | +13.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.12% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -3.92% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.08% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и FGOVX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у Fidelity Government Income Fund (FGOVX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | FGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 1.50% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 2.56% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 4.32% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 6.06% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 5.03% | -3.46% |