PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEVX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEVX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		1.99%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции DFEVX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 14.40% соответственно.

DFEVX

1 день
-0.68%
1 месяц
-10.79%
С начала года
1.99%
6 месяцев
7.06%
1 год
28.01%
3 года*
16.34%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.16%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUV
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий DFEVX и DEMIX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio

Доходность на риск

DFEVX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

3.11

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

3.29

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

4.81

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

18.57

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.11

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFEVX и DEMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и DEMIX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.68%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и DEMIX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-63.15%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-20.32%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-43.95%

+20.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-46.29%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-19.53%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-18.54%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.26%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и DEMIX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 6.37%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

19.15%

-12.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

28.50%

-18.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

33.36%

-18.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

23.11%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

21.94%

-6.47%