PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFEV с VEXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFEV и VEXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 20.01%.


DFEV

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.96%
6 месяцев
12.66%
С начала года
22.38%
1 год
38.39%
3 года*
21.65%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
16.03%

VEXC

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
12.27%
С начала года
20.01%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$11.52M$11.66M$10.08M
$2.06M$2.11M$2.70M

Сравнение доходности по годам DFEV и VEXC


Correlation

The correlation between DFEV and VEXC is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Emerging Markets Value ETF

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

DFEV vs. VEXC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 6666
Ранг коэф-та Мартина

VEXC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFEV c VEXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFEVVEXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

DFEV vs. VEXC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEV и VEXC

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и VEXC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFEVVEXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-12.42%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-3.85%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-2.63%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и VEXC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFEVVEXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

20.39%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

20.39%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

20.39%

-2.99%

Сравнение комиссий DFEV и VEXC

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и VEXC

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VEXC в 1.43%


ПозицияTTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
2.10%2.69%3.17%3.47%3.35%
VEXC
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
1.43%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DFEV and VEXC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFEV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.43% for VEXC.

They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.07% for VEXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и VEXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор