PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с FTHF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF).

DFEV и FTHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и FTHF

2026 (YTD)202520242023
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.14%32.54%7.26%11.95%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		13.15%65.30%-8.14%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 13.15%.

DFEV

1 день
2.88%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.14%
6 месяцев
12.96%
1 год
36.04%
3 года*
19.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHF

1 день
4.87%
1 месяц
-11.82%
С начала года
13.15%
6 месяцев
30.54%
1 год
74.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с DFEMFTHF с FRDMFTHF с DIEMFTHF с CGNGFTHF с DEHP

Сравнение комиссий DFEV и FTHF

DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

DFEV vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVFTHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.39

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.97

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

4.52

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

13.04

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHF равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVFTHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.39

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.42

-0.59

Корреляция

Корреляция между DFEV и FTHF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и FTHF

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FTHF в 3.98%

TTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.47%2.69%3.17%3.47%3.35%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.98%4.40%3.34%0.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и FTHF

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что больше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и FTHF.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-17.36%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-16.31%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-12.23%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.33%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

5.65%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и FTHF

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 9.05%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

15.47%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

20.68%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

31.44%

-13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

24.24%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

24.24%

-8.25%