PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с EVLU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU).

DFEV и EVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и EVLU

2026 (YTD)20252024
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.14%32.54%0.71%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.44%38.54%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у EVLU с доходностью 4.44%.

DFEV

1 день
2.88%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.14%
6 месяцев
12.96%
1 год
36.04%
3 года*
19.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

EVLU

1 день
2.98%
1 месяц
-10.26%
С начала года
4.44%
6 месяцев
14.87%
1 год
38.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с VGKEVLU с IVLUEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с DFIVEVLU с IEMG

Сравнение комиссий DFEV и EVLU

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.

DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Доходность на риск

DFEV vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVEVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.95

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.58

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.89

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

10.74

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVLU равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.95

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.48

-0.65

Корреляция

Корреляция между DFEV и EVLU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и EVLU

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности EVLU в 4.98%

TTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.47%2.69%3.17%3.47%3.35%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.98%5.20%1.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и EVLU

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и EVLU.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-17.17%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-13.13%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-10.30%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.58%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.54%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и EVLU

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 9.05%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

9.59%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

14.07%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

19.75%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

19.04%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

19.04%

-3.05%