PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с EVLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while EVLU is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). DFEV is actively managed, while EVLU is passively managed. Over the past year, DFEV returned 57.15% vs 72.04% for EVLU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 29.46%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 34.01%.

DFEV

1 день
-1.36%
1 месяц
9.10%
С начала года
29.46%
6 месяцев
32.40%
1 год
57.15%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

EVLU

1 день
-2.27%
1 месяц
15.31%
С начала года
34.01%
6 месяцев
37.37%
1 год
72.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEV и EVLU

2026 (YTD)20252024
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		29.46%32.54%0.71%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		34.01%38.54%1.61%

Correlation

The correlation between DFEV and EVLU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.93

The correlation between DFEV and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS
Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с IVLUEVLU с ECOWEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с AVDVEVLU с VGK

Доходность на риск

DFEV vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVEVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.80

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
4.71

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.67

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

5.61

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

20.79

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVLU равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.80

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

2.23

-1.12

Просадки

Сравнение просадок DFEV и EVLU

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и EVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-17.17%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.90%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.27%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-3.48%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.48%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и EVLU

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 7.73%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

9.17%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

16.23%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

19.04%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

19.93%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

19.93%

-3.51%

Сравнение комиссий DFEV и EVLU

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и EVLU

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности EVLU в 3.88%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.02%2.69%3.17%3.47%3.35%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		3.88%5.20%1.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFEV and EVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EVLU has higher volatility (9.17%) compared to DFEV (7.73%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs EVLU's -17.17%.

On 1-year performance, EVLU leads with 72.04% vs 57.15% for DFEV. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFEV has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 72.04% return vs 57.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

EVLU has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.02% for DFEV.

DFEV is categorized as Emerging Markets Diversified, while EVLU is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.35% for EVLU.

EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и EVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор